天文量化股票组合每日策略[12.5]

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发布时间:2018-12-05 17:56

天文量化股票组合每日策略[12.5]

2018-12-05 16:39来源:格隆汇贸易战/人工智能/上证

原标题:天文量化股票组合每日策略[12.5]

经过半年的筹备,天文量化特此推出股票组合策略,将运用量化模型技术,进行实盘组合调仓。通过判断大盘确定性较大的上涨阶段,挖掘近期市场宏观利好消息,结合机构筹码变化分析和财务分析,总结归类后进行A股市场积极配置,长期轮动性的操作流动性巨大的股票组合,达到稳健获利的目的。该策略在过去180测试阶段已获得35%的收益表现,现从12月4日开始,重新开始进行公开净值计算。组合表现可对比上证指数。

股票组合调仓规则:不定期调仓,每只股票操盘仓位限定为20%以下,最多持仓5只股票。特殊标的,沪深300ETF(510300)和货币基金银华日利(511880)持仓上限为100%。

股票组合负面清单限定:ST股,上市不满3个月的股票。

组合调整:

2018125日,持仓组合:

市场点评及策略调整:

美国市场昨夜产生较大回调,贸易战情绪再次升温,但本月即将举行四中全会,市场并不会太悲观;在中美实力博弈上,人工智能概念会为中国中长期重点发展的板块,海康威视属于人工智能图像识别领域,科大讯飞属于人工智能语音识别,北方华创属于芯片制造概念,再加上天文量化通过数据模型分析,检测到或许有资金正在进行布局,所以组合内部今日增加了人工智能概念配置。

顺鑫农业

公司目前主要业务包括:白酒酿造与销售;种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工;房地产开发。

公司前三季度净利5.36亿元,同比增长97%。其中白酒收入占比54.98%,是公司最主要的利润来源。

年末渐近,市场有经销商开始囤货及私下提价,说明酒业未来一段时间的景气度继续上升,形成潜在利好。

华泰证券

公司有望正式成为首家发行GDRA股上市公司,实现内地、香港与伦敦三地上市,形成短期炒作利好。华泰证券18Q3业绩虽然小幅下滑,但显著好于行业水平及多数券商。

另一方面,11月的A股市场表现在全球市场中相对较好,叠加贸易战暂告段落,市场的信心复苏,券商板块有望继续迎来炒作。

科大讯飞

公司是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商,核心技术全球领先。

公司前三季度营收入52.83亿元,同比增长56%,归母净利2.19亿元,同比增长29.94%。三季度单季营收20.73亿元,同比增长61.43%;归母净利0.89亿元,同比增长44.29%

近日,人工智能概念正在热炒,同时公司董事长、总裁及高管在近期亦在陆续增持公司股份。

北方华创

公司为中国半导体设备龙头,由七星华创和北方微电子战略合并。国家集成电路产业投资基金持股7.5%,为第三大股东。

公司前三季度净利润1.69亿元,同比增110%;前三季度预收账款增长84%,存货增长52%,在手订单饱满,未来业绩增长动能充足。

此外,通过数据模型分析,检测到或许有资金正在进行布局。

海康威视

公司为国内安防视频解决方案、人工智能龙头,目前已进军AI芯片。借助近期人工智能概念、5G概念炒作,公司正迎来资金关注。海康美国销售占比不足6%。随着贸易战趋缓,负面影响已消化完毕。

10-11月,全国安防类项目招标金额同比提升82%,已超过去年Q4全额,公司业绩确定性有保证。

11月北上资金加仓个股及十大活跃股中,海康在深股通渠道中有14交易日排第一位。

净值情况:

初始资金为10,000,000,当日组合净值9,982,096.44日回报-0.18%,相对上证综指(-0.61%),组合跑赢指数0.43%。

声明:所有的量化选股仅供参考、欣赏、探讨和交流,请投资者勿据此进行交易,所造成损失,概不负责。再次提醒,量化技术有风险,投资需谨慎。返回搜狐,查看更多

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